通往牛市的票根!可转债总规模8404.39亿元,岭南转债溢价率-18.76%[24/09/11]

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数据集市

2024-09-11

摘要 | 9月11日,可转债板块异动,惠城转债、伟隆转债等个券涨幅均超10%

今日转债行情回顾

9月11日,可转债板块异动,惠城转债、伟隆转债等个券涨幅均超10%。不过,建筑装饰、电子类转债明显下跌。转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,9只个券换手率超过5倍,其中惠城转债、溢利转债、联创转债、海波转债、东时转债换手率分别达27.73、17.90、14.94、14.18、9.53。

可转债申购

“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
正股名称债券代码债券简称申购日期申购代码转股溢价率(%)申购上限(万元)正股价转股价转股价值债现价老股东优先配售
股权登记日
老股东每股
配售额(元/股)
发行规模(亿)中签号公布日中签率(%)上市公布日
恒辉安防
300952
123248恒辉转债2024-08-2137095210.00100.0016.6018.2690.91100.002024-08-203.445.002024-08-270.00092024-09-09
航宇科技
688239
118050航宇转债2024-08-2171823924.55100.0027.9732.6485.69106.732024-08-204.536.672024-08-270.00332024-09-06
远信工业
301053
123246远信转债2024-08-16371053224.78100.0018.0423.2577.59252.002024-08-153.502.862024-08-220.00032024-08-30
万凯新材
301216
123247万凯转债2024-08-163712168.66100.009.4711.4582.7189.872024-08-155.2927.002024-08-220.02202024-09-04
集智股份
300553
123245集智转债2024-08-1437055348.89100.0019.4123.5482.46122.772024-08-133.142.552024-08-200.00122024-08-26
伟隆股份
002871
127106伟隆转债2024-08-13072871159.62100.007.848.6091.16236.682024-08-121.262.702024-08-190.00042024-08-23
豫光金铅
600531
110096豫光转债2024-08-1273353120.53100.005.446.1788.17106.272024-08-090.657.102024-08-160.00412024-08-30
汇成股份
688403
118049汇成转债2024-08-0771840318.33100.006.697.7086.88102.812024-08-061.4011.492024-08-130.00612024-08-29
松原股份
300893
123244松原转债2024-08-0137089383.96100.0027.3728.7095.37175.432024-07-311.814.102024-08-070.00062024-08-16
奥锐特
605116
111021奥锐转债2024-07-2671311629.54100.0022.8825.2390.69117.482024-07-252.008.122024-08-010.00152024-08-13
聚合顺
605166
111020合顺转债2024-07-2271316633.72100.008.8710.7382.67110.542024-07-191.073.382024-07-260.00092024-08-13
聚合顺
605166
111003聚合转债2022-03-0771316684.52100.008.8714.6360.63111.872022-03-040.652.042022-03-110.00042022-04-15
振华股份
603067
113687振华转债2024-07-1275406735.08100.0010.1911.6487.54118.252024-07-110.804.062024-07-180.00132024-07-31
严牌股份
301081
123243严牌转债2024-07-1037108124.69100.006.767.5889.18111.202024-07-092.284.682024-07-160.00112024-07-22
聚赛龙
301131
123242赛龙转债2024-07-0837113180.05100.0029.1036.8179.05142.342024-07-055.232.502024-07-120.00082024-07-25
欧陆通
300870
123241欧通转债2024-07-0537087030.19100.0039.2844.8687.56114.002024-07-046.476.452024-07-110.00262024-07-22
泰瑞机器
603289
113686泰瑞转债2024-07-0275428962.85100.007.548.2990.95148.122024-07-011.153.382024-07-030.00062024-07-20
利扬芯片
688135
118048利扬转债2024-07-0271813524.86100.0013.2816.1382.33102.802024-07-012.605.202024-07-030.00452024-07-17
旭升集团
603305
113685升24转债2024-06-1475430532.34100.008.8512.8968.6690.862024-06-133.0028.002024-06-200.03292024-07-08
宏柏新材
605366
111019宏柏转债2024-04-1771336654.58100.005.107.5167.91104.972024-04-161.579.602024-04-230.00422024-05-10
数据来自:

可转债溢价率

可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模8404.39亿元,可关注溢价率为负可转债:岭南转债(128044),债券现价71.37元,今日成交额0.00万元,溢价率-18.76%;23华强E1(117207),债券现价102.45元,今日成交额0.00万元,溢价率-8.10%;23华强E2(117217),债券现价103.82元,今日成交额2076.40万元,溢价率-6.72%
正股名称债券代码债券简称溢价率(%)债券现价债券涨跌(%)正股价正股涨跌(%)PB转股价转股价值评级回售触发价
(回售起始日)
赎回触发价转债余额/正股市值到期时间剩余年限成交额(万元)
岭南股份
002717
128044岭南转债-18.7671.370.001.232.501.121.4011.50AA0.98(2022-08-14)1.820.222024-08-14-0.080.00
深圳华强
000062
11720723华强E1-8.10102.450.0034.281.845.0230.75110.5824.60(2025-03-17)39.980.032025-06-160.760.00
深圳华强
000062
11721723华强E2-6.72103.82-4.3734.281.845.0230.80110.5824.64(2025-09-22)40.040.032025-12-221.282076.40
江苏金租
600901
110083苏租转债-1.09138.80-5.034.28-4.461.083.0578.97AAA3.960.182027-11-113.1724903.83
福能股份
600483
110048福能转债-0.79168.81-3.838.95-3.351.045.26102.99AA+3.68(2022-12-07)6.840.032024-12-070.2413100.67
蓝天燃气
605368
111017蓝天转债-0.42135.21-4.4712.60-5.052.449.28124.38AA6.50(2027-08-15)12.060.092029-08-154.9317550.50
金诚信
603979
113615金诚转债-0.39291.18-1.4235.75-1.652.7612.23280.83AA8.56(2024-12-23)15.900.022026-12-232.2822524.41
鹿山新材
603051
113668鹿山转债0.19115.140.8226.354.111.8522.9344.60A+16.05(2027-03-27)29.810.212029-03-274.5414589.25
利群股份
601366
113033利群转债0.21103.72-0.615.03-0.401.004.8670.25AA3.40(2024-04-01)6.320.392026-04-011.552000.66
洪城环境
600461
110077洪城转债0.61165.42-0.888.78-2.121.315.34123.14AA+3.74(2024-11-20)6.940.072026-11-202.1918276.35
南京银行
601009
113050南银转债0.85113.79-3.419.67-5.010.568.5795.74AAA11.140.162027-06-152.7650188.89
柳工
000528
127084柳工转21.06135.101.9010.123.481.167.57128.59AAA5.30(2027-03-27)9.840.142029-03-274.5423367.08
利元亨
688499
118026利元转债1.2491.891.0619.062.531.0421.008.71A+14.70(2026-10-24)27.300.402028-10-244.1213516.24
长江电力
600900
132026G三峡EB21.27121.66-3.2527.80-4.633.5123.14108.59AAA16.20(2026-06-01)30.080.012027-06-012.7242789.03
运机集团
001288
127092运机转债1.78145.49-0.8224.90-0.841.9517.42140.92AA-12.19(2027-09-21)22.650.162029-09-215.033056.00
金埔园林
301098
123198金埔转债2.6398.44-0.297.29-0.951.017.6059.71A+5.32(2027-06-08)9.880.452029-06-084.742134.57
*ST红相
300427
123044红相转债3.07114.77-0.374.120.001.463.7021.76AA-2.59(2024-03-12)4.810.232026-03-121.50617.82
九典制药
300705
123223九典转023.37134.19-1.4719.90-1.344.4415.3391.08A+10.73(2027-09-15)19.930.032029-09-155.015670.29
深圳新星
603978
113600新星转债3.69111.68-3.3510.77-4.771.2110.0045.16AA-7.00(2024-08-13)13.000.212026-08-131.9227714.05
孚日股份
002083
128087孚日转债3.70111.68-0.604.34-1.590.854.0367.92AA2.82(2023-12-17)5.240.192025-12-171.271881.49
数据来自:

公司提前强赎造成潜在损失

已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,5只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如福能转债(110048)正股30天内30天股价高于强赎触发价;英科转债(123029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;晶瑞转债(123031)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称债券代码债券简称强赎计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)转股起始日转股价强赎触发比(%)强赎触发价正股价
福能股份
600483
110048福能转债已公告提前赎回
或本期不赎回
168.8128.306.842019-06-145.26130.006.848.95
英科医疗
300677
123029英科转债已公告提前赎回
或本期不赎回
1369.804.700.012020-02-243.56130.004.6327.75
晶瑞电材
300655
123031晶瑞转债30/30323.001.850.532020-03-053.83130.004.986.41
晶瑞电材
300655
123124晶瑞转2已公告提前赎回
或本期不赎回
95.985.235.232022-02-2116.74130.0021.766.41
洪城环境
600461
110077洪城转债已公告提前赎回
或本期不赎回
165.4218.007.482021-05-265.34130.006.948.78
金诚信
603979
113615金诚转债已公告提前赎回
或本期不赎回
291.1810.005.092021-06-2912.23130.0015.9035.75
银轮股份
002126
127037银轮转债30/30167.997.005.072021-12-1310.51130.0013.6616.85
惠城环保
300779
123118惠城转债30/30512.493.201.242022-01-1311.29130.0014.6851.26
江苏金租
600901
110083苏租转债已公告提前赎回
或本期不赎回
138.8050.0035.312022-05-173.05130.003.964.28
蓝天燃气
605368
111017蓝天转债已公告提前赎回
或本期不赎回
135.218.707.542024-02-219.28130.0012.0612.60
运机集团
001288
127092运机转债30/30145.497.306.382024-03-2717.42130.0022.6524.90
诺泰生物
688076
118046诺泰转债已公告提前赎回
或本期不赎回
139.834.342.192024-06-2142.23130.0054.9056.32
九典制药
300705
123223九典转02已公告提前赎回
或本期不赎回
134.193.603.062024-03-2115.33130.0019.9319.90
卡倍亿
300863
123238卡倍转02已公告提前赎回
或本期不赎回
155.005.295.292024-07-1729.24130.0038.0139.76
精达股份
600577
110074精达转债已公告提前赎回
或本期不赎回
127.907.874.082021-02-253.44130.004.474.03
华统股份
002840
128106华统转债15/30131.705.502.422020-10-168.82130.0011.4710.53
西藏天路
600326
110060天路转债已公告提前赎回
或本期不赎回
129.7810.872.552020-05-064.17130.005.425.08
平煤股份
601666
113066平煤转债已公告提前赎回
或本期不赎回
116.4629.0014.282023-09-228.08130.0010.507.93
长江电力
600900
132026G三峡EB2已公告提前赎回
或本期不赎回
121.66100.0096.852023-06-0223.14130.0030.0827.80
胜蓝股份
300843
123143胜蓝转债2/30127.303.302.692022-10-1023.17130.0030.1223.00
大叶股份
300879
123205大叶转债已公告提前赎回
或本期不赎回
125.704.762.842024-01-2211.19130.0014.5513.25
大秦铁路
601006
113044大秦转债1/30112.13320.00108.112021-06-185.84120.007.015.88
柳工
000528
127084柳工转21/30135.1030.0027.832023-10-097.57130.009.8410.12
科思股份
300856
123192科思转债已公告提前赎回
或本期不赎回
124.587.257.242023-10-1924.64130.0032.0324.70
深圳华强
000062
11720723华强E11/20102.4510.0010.002023-12-1830.75130.0039.9834.28
深圳华强
000062
11721723华强E21/20103.8210.0010.002024-06-2430.80130.0040.0434.28
天源环保
301127
123213天源转债已公告提前赎回
或本期不赎回
115.2710.009.242024-02-057.26130.009.447.77
岭南股份
002717
128044岭南转债已公告提前赎回
或本期不赎回
71.376.604.562019-02-201.40130.001.821.23
长久物流
603569
113519长久转债已公告提前赎回
或本期不赎回
114.437.002.202019-05-1310.97130.0014.266.24
张家港行
002839
128048张行转债0/30108.6325.0024.972019-05-164.13130.005.373.65
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可转债回售

今日有30只转债满足回售天计数,比如家悦转债(113584)正股30天内30天股价低于回售触发价;好客转债(113542)正股30天内30天股价低于回售触发价;宏辉转债(113565)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称债券代码债券简称回售计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)回售起始日转股价回售触发比(%)回售触发价正股价
家家悦
603708
113584家悦转债30/30104.096.456.452024-06-0512.8070.008.967.77
好莱客
603898
113542好客转债30/30106.776.306.032023-08-0115.1870.0010.637.18
宏辉果蔬
603336
113565宏辉转债30/30104.073.322.252024-02-265.8570.004.093.16
长青集团
002616
128105长集转债30/30100.568.007.992024-04-096.4070.004.483.83
山鹰国际
600567
110047山鹰转债30/30106.5023.0022.462022-11-212.2570.001.571.40
山鹰国际
600567
110063鹰19转债30/3083.0518.6018.442023-12-132.2570.001.571.40
*ST天创
603608
113589天创转债30/30222.226.000.672024-06-2412.2970.008.603.01
宏川智慧
002930
128121宏川转债30/30102.266.706.702024-07-1718.8670.0013.209.56
联创电子
002036
128101联创转债30/30107.803.002.992024-03-1613.6970.009.588.09
华阳国际
002949
128125华阳转债30/30106.474.504.502024-07-3023.9970.0016.798.86
乐普医疗
300003
11719521船材EB30/30105.116.006.002024-06-2228.3970.0019.879.49
乐普医疗
300003
123108乐普转230/30103.8016.3816.382024-03-3028.3970.0019.879.49
奥佳华
002614
128097奥佳转债30/30105.5112.004.582024-02-259.4570.006.625.35
道恩股份
002838
128117道恩转债30/30109.493.603.582024-07-0227.8470.0019.498.86
鲁泰A
000726
127016鲁泰转债30/30107.3014.0014.002024-04-098.7470.006.125.27
长久物流
603569
113519长久转债30/30114.437.002.202022-11-0710.9770.007.686.24
翔鹭钨业
002842
128072翔鹭转债30/30103.673.023.012023-08-209.6670.006.765.12
佳力图
603912
113597佳力转债30/30111.513.002.982024-07-3010.7170.007.505.66
重庆建工
600939
110064建工转债30/30110.2116.6012.652023-12-204.2570.002.982.16
万年青
000789
127017万青转债30/30110.0110.0010.002024-06-038.6770.006.074.23
盛新锂能
002240
11719321盛EB0130/20109.105.005.002024-06-0169.2370.0048.4611.71
恩捷股份
002812
128095恩捷转债30/30106.4616.004.532024-02-1164.7370.0045.3126.85
瑞达期货
002961
128116瑞达转债30/30103.146.506.492024-06-2928.7870.0020.1510.89
金能科技
603113
113545金能转债30/30106.0915.009.562023-10-149.8770.006.914.44
烽火通信
600498
110062烽火转债30/30107.1030.8830.882023-12-0222.5470.0015.7814.08
尚荣医疗
002551
128053尚荣转债30/30111.227.501.902023-02-144.8870.003.422.55
亚光科技
300123
11717220太控E130/30100.003.003.002023-06-1011.0080.008.804.45
合兴包装
002228
128071合兴转债30/30106.005.963.002023-08-163.8170.002.672.41
本钢板材
000761
127018本钢转债30/30116.3068.0056.392024-06-293.9570.002.772.21
华体科技
603679
113574华体转债30/30117.242.092.082024-03-3130.5370.0021.3710.63
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转债品种大涨大跌原因分析

1、转债标的更多了,当时标的比较少,转债品种暴涨暴跌大家不太关注。近段时间来,一天会有10几只标的暴涨,就与转债标的增多有关系。
2、并非所有涨幅明显的可转债都在被非理性爆炒,但不可否认确实有一些暴涨的可转债因流通盘小,比较容易操纵价格。部分暴涨标的债券余额一共只有3亿左右,在考虑到有一些大股东配有部分转债或者部分债券在相关机构手中,实际上的流通盘就更小,几个亿资金就可以大幅拉升。
3、近年来市场风格就是炒概念,拉估值行情。而大多转债标的既有概念,又有基本面,也被机构和游资所青睐。
4、另外,和转债的交易规则有关,没有涨跌停限制,日内回转交易,机构为主。
5、暴涨模式难持续,目前市场并不寻常。有些正股还没涨停,转债价格已经飞上天,转股溢价率抬升至非常夸张的地步,这个现象很不合理

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