资金流日报！周二两市共流入资金3934.91亿，流出资金3953.71亿[24/02/20]
大资金
摘要 | 今日（2024年2月20日)，两市共流入资金3934.91亿，流出资金3953.71亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为18.80亿，整体来看，空头力量较强
一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。
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一、市场资金流
今日（2024年2月20日)，两市共流入资金3934.91亿，流出资金3953.71亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为18.80亿，整体来看，空头力量较强。其中，沪市流入资金1796.09亿，流出资金1771.19亿，资金净流入24.90亿；深市流入资金2138.82亿，流出资金2182.52亿，资金净流出43.70亿。
市场资金流入
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | 7.53亿 | 0.10% |
| 主板 | 29.57亿 | 0.55% |
| 创业板 | -22.04亿 | -1.12% |
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分板块来看，板块,资金出现分化，市场资金偏爱主板，主板资金净流为净流入，净流入额为29.57亿。而创业板资金净流为净流出，净流出额为22.04亿
二、行业资金流
分行业来看，有17个行业资金净流为净流入，净流出的行业有11个。净流入前五的行业为银行、传媒、医药生物、非银金融、交通运输，净流入额(负值为净流出)分别为26.52亿、22.46亿、19.03亿、18.77亿、10.00亿。净流入后五的行业是计算机、电子、汽车、电气设备、通信，净流入额分别为-32.05亿、-31.91亿、-24.83亿、-23.39亿、-21.53亿。
考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。
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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。
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三、个股资金流
个股方面，在两市A股中的5103只股票中，有2340只股票资金流为净流入，有2763只股票资金流为净流出。
在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。
具体来看，有主力资金交易的股票有3347只，其中，主力净流入的股票有1791只，主力净流出的股票有1556只。有特大单交易的股票有585只，特大单净流入的股票有349只，特大单净流出的股票有236只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。
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3.1 个股主力资金
我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。
我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。
考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。
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根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。
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3.2 个股特大单资金流
特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。
我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。
数据来自:
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根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。
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资金流入个股信息
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅（%） | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文在线 300364 | 27.77 | 20.01 | -85.72 | 9.32 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-06 | |
| 北自科技 603082 | 33.47 | 9.99 | 34.02 | 7.61 | 华金证券 | 2024-01-12 | |||
| 东材科技 601208 | 11.48 | 9.96 | 27.92 | 2.08 | 华泰证券 | 14.91 | 买入 | 2024-02-07 | |
| 北京君正 300223 | 61.52 | 19.99 | 69.56 | 1.22 | 华金证券 | 买入-A | 维持 | 2024-02-04 | |
| 因赛集团 300781 | 35.35 | 19.99 | 117.73 | 0.98 | 头豹研究院 | 2023-12-01 | |||
| 淳中科技 603516 | 15.96 | 9.99 | 152.83 | 0.78 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-02 | |
| 当虹科技 688039 | 28.36 | 20.02 | -20.70 | 0.55 | 华泰证券 | 41.72 | 买入 | 维持 | 2023-12-27 |
| 药明康德 603259 | 51.57 | 3.04 | 16.01 | 0.25 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-20 | |
| 格力电器 000651 | 37.96 | 2.65 | 8.13 | 0.21 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-19 | |
| 大秦铁路 601006 | 7.78 | 2.50 | 11.11 | 0.19 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-12 | |
| 京东方A 000725 | 3.96 | 0.25 | 45.43 | 0.19 | 华金证券 | 增持-A | 维持 | 2024-02-05 | |
| 紫金矿业 601899 | 13.10 | 1.95 | 17.65 | 0.10 | 东方证券 | 13.86 | 买入 | 2024-02-05 | |
| 工业富联 601138 | 18.49 | 7.06 | 16.88 | 0.09 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-21 | |
| 工商银行 601398 | 5.35 | 1.52 | 5.25 | 0.03 | 海通国际证券 | 5.57 | 优于大市 | 维持 | 2023-11-22 |
| 农业银行 601288 | 4.15 | 1.72 | 5.40 | 0.03 | 信达证券 | 增持 | 2023-12-28 | ||
| 万兴科技 300624 | 104.95 | 3.87 | 176.36 | -2.20 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-19 |
数据来自:
资金流出个股信息
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅（%） | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州泰岳 300002 | 10.91 | -3.54 | 29.66 | -1.60 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-25 | |
| 稳健医疗 300888 | 34.44 | -4.49 | 8.03 | -1.10 | 国信证券 | 34.0 | 买入 | 维持 | 2024-02-02 |
| 昆仑万维 300418 | 37.90 | -1.56 | 66.34 | -1.02 | 东北证券 | 增持 | 2023-12-11 | ||
| 新易盛 300502 | 63.00 | -4.37 | 78.37 | -0.98 | 海通证券 | 61.25 | 优于大市 | 2024-02-04 | |
| 华工科技 000988 | 29.81 | -2.58 | 30.10 | -0.92 | 东方证券 | 34.25 | 买入 | 2024-01-05 | |
| 沪电股份 002463 | 26.05 | -5.24 | 35.69 | -0.83 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-07 | |
| 胜宏科技 300476 | 19.78 | -3.32 | 23.17 | -0.82 | 方正证券 | 强烈推荐 | 2024-01-28 | ||
| 赛力斯 601127 | 70.69 | -4.67 | -30.93 | -0.81 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2024-02-04 | |
| 长安汽车 000625 | 13.10 | -2.82 | 12.05 | -0.59 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-19 | |
| 科大讯飞 002230 | 45.46 | -2.32 | 438.01 | -0.55 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2024-02-10 | |
| 天孚通信 300394 | 128.65 | -1.46 | 89.94 | -0.48 | 华鑫证券 | 买入 | 2024-02-16 | ||
| 海光信息 688041 | 82.39 | -4.20 | 181.85 | -0.42 | 东吴证券 | 买入 | 2024-02-02 | ||
| 中兴通讯 000063 | 24.29 | -1.66 | 12.77 | -0.38 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-02-07 | |
| 立讯精密 002475 | 26.98 | -1.86 | 19.06 | -0.31 | 东北证券 | 买入 | 2024-02-13 | ||
| 鲁西化工 000830 | 10.09 | -1.75 | 35.41 | -0.28 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2024-01-30 | |
| 中际旭创 300308 | 159.50 | 4.66 | 76.80 | -0.26 | 广发证券 | 168.8 | 买入 | 2024-02-19 | |
| 比亚迪 002594 | 179.02 | -2.44 | 18.17 | -0.24 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-02-19 | |
| 长电科技 600584 | 24.13 | -1.43 | 24.63 | -0.13 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-25 | |
| 五粮液 000858 | 134.38 | -1.30 | 17.66 | -0.09 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-03 | |
| 中国平安 601318 | 42.35 | -0.89 | 8.13 | -0.05 | 中邮证券 | 增持 | 2023-11-17 | ||
| 贵州茅台 600519 | 1670.00 | -1.50 | 29.47 | -0.03 | 华金证券 | 买入-A | 2024-02-01 | ||
| 招商银行 600036 | 31.40 | -0.70 | 5.46 | -0.02 | 东莞证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-23 |
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