资金流日报！周五两市共流入资金3933.19亿，流出资金4343.91亿[24/01/26]
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线索摘要：今日（2024年1月26日)，两市共流入资金3933.19亿，流出资金4343.91亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为410.72亿，整体来看，空头力量较强
一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。
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一、市场资金流
今日（2024年1月26日)，两市共流入资金3933.19亿，流出资金4343.91亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为410.72亿，整体来看，空头力量较强。其中，沪市流入资金1967.64亿，流出资金2049.71亿，资金净流出82.07亿；深市流入资金1965.55亿，流出资金2294.21亿，资金净流出328.65亿。
市场资金流入
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | -346.89亿 | -4.43% |
| 主板 | -168.35亿 | -2.75% |
| 创业板 | -178.54亿 | -10.48% |
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分板块来看，受悲观市场气氛影响，创业板和主板资金净流向均为净流出，净流出额分别为178.54亿、168.35亿。
二、行业资金流
分行业来看，有9个行业资金净流为净流入，净流出的行业有19个。净流入前五的行业为银行、房地产、采掘、交通运输、公用事业，净流入额(负值为净流出)分别为47.08亿、40.63亿、19.37亿、16.10亿、11.01亿。净流入后五的行业是电子、电气设备、医药生物、计算机、机械设备，净流入额分别为-108.88亿、-71.81亿、-66.25亿、-65.85亿、-51.49亿。
考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。
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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。
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三、个股资金流
个股方面，在两市A股中的5098只股票中，有1501只股票资金流为净流入，有3597只股票资金流为净流出。
在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。
具体来看，有主力资金交易的股票有3314只，其中，主力净流入的股票有1459只，主力净流出的股票有1855只。有特大单交易的股票有695只，特大单净流入的股票有354只，特大单净流出的股票有341只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。
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3.1 个股主力资金
我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。
我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。
考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。
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根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。
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3.2 个股特大单资金流
特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。
我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。
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根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。
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资金流入个股信息
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅（%） | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特发服务 300917 | 30.29 | 20.01 | 44.81 | 8.34 | 国泰君安 | 32.7 | 增持 | 2023-10-26 | |
| 华建集团 600629 | 6.56 | 10.07 | 16.06 | 4.83 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-30 | |
| 齐鲁银行 601665 | 4.49 | 10.05 | 5.29 | 4.69 | 信达证券 | 增持 | 维持 | 2024-01-22 | |
| 格尔软件 603232 | 12.80 | 9.97 | 662.34 | 3.37 | 华泰证券 | 17.6 | 买入 | 维持 | 2023-12-25 |
| 中华企业 600675 | 4.21 | 9.92 | 20.24 | 1.80 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-03 | |
| 中国海诚 002116 | 11.72 | 10.05 | 23.77 | 1.22 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-26 | |
| 国新文化 600636 | 11.08 | 10.03 | 39.86 | 1.17 | 国泰君安 | 11.13 | 增持 | 维持 | 2023-11-02 |
| 浦东金桥 600639 | 13.48 | 10.04 | 7.06 | 0.93 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-16 | |
| 畅联股份 603648 | 12.43 | 10.00 | 27.06 | 0.68 | 江海证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-10 | |
| 万科A 000002 | 10.20 | 2.41 | 6.34 | 0.28 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-05 | |
| 江苏银行 600919 | 7.24 | 1.54 | 4.35 | 0.17 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-10-31 | |
| 中国建筑 601668 | 5.17 | 1.37 | 4.24 | 0.16 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2024-01-15 | |
| 中国石油 601857 | 8.50 | 6.38 | 9.68 | 0.07 | 中银国际 | 买入 | 2024-01-18 | ||
| 贵州茅台 600519 | 1637.32 | -0.04 | 28.89 | 0.02 | 东方证券 | 2369.25 | 买入 | 维持 | 2024-01-18 |
数据来自:
资金流出个股信息
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅（%） | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝立食品 603170 | 17.46 | -9.95 | 23.06 | -6.23 | 东吴证券 | 买入 | 2023-12-06 | ||
| 南京熊猫 600775 | 10.80 | -6.82 | 2148.01 | -2.76 | 民生证券 | 推荐 | 2024-01-05 | ||
| 通富微电 002156 | 19.45 | -9.87 | -767.90 | -1.70 | 华金证券 | 买入-A | 维持 | 2024-01-22 | |
| 兆易创新 603986 | 68.73 | -7.32 | 116.24 | -1.07 | 群益证券 | 110.0 | 买进 | 2023-12-27 | |
| 歌尔股份 002241 | 16.94 | -3.64 | -48.33 | -0.80 | 首创证券 | 买入 | 2023-11-16 | ||
| 国林科技 300786 | 15.34 | -1.54 | 2103.16 | -0.76 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-29 | |
| 药明康德 603259 | 65.96 | -10.00 | 20.48 | -0.68 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-22 | |
| 中兴通讯 000063 | 24.22 | -2.02 | 12.73 | -0.64 | 南京证券 | 26.13 | 增持 | 维持 | 2023-11-17 |
| TCL中环 002129 | 15.15 | -2.38 | 7.65 | -0.62 | 首创证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-22 | |
| 赛力斯 601127 | 63.29 | -2.63 | -27.69 | -0.50 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2024-01-25 | |
| 立讯精密 002475 | 27.82 | -4.50 | 19.65 | -0.44 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-01-15 | |
| 东方财富 300059 | 13.12 | -1.72 | 25.61 | -0.32 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-11 | |
| 中际旭创 300308 | 115.96 | -2.02 | 55.83 | -0.24 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-21 | |
| 隆基绿能 601012 | 21.96 | -1.52 | 10.72 | -0.24 | 国泰君安 | 37.2 | 增持 | 维持 | 2023-12-20 |
| 长安汽车 000625 | 14.20 | -0.98 | 13.06 | -0.21 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2024-01-18 | |
| 宁德时代 300750 | 150.00 | -3.23 | 14.90 | -0.19 | 德邦证券 | 买入 | 2024-01-09 | ||
| 比亚迪 002594 | 185.86 | -2.13 | 18.87 | -0.17 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-01-23 | |
| 工业富联 601138 | 14.41 | -4.44 | 13.15 | -0.17 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-21 | |
| 天虹股份 002419 | 5.25 | -0.76 | 26.67 | -0.15 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-24 | |
| 中钨高新 000657 | 8.57 | -0.70 | 26.53 | -0.08 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-11 |
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